Сравнение CPER с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
CPER и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPER и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.08% против 14.86% соответственно.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и UGA
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
CPER vs. UGA — Ранг доходности на риск
CPER
UGA
Сравнение CPER c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.68 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.18 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.53 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.76 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.68 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CPER и UGA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и UGA
Ни CPER, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPER и UGA
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -86.59% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -15.53% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -38.11% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -75.89% | +37.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -6.00% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -37.06% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 7.07% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и UGA
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 18.86% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 25.78% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 32.35% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 33.57% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 37.00% | -13.14% |