Сравнение CPER с MS
CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while MS (Morgan Stanley) is a stock. Over the past 10 years, CPER returned 11.36%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPER и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 13.13%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 11.36% против 27.71% соответственно.
CPER
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.36%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам CPER и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 13.13% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between CPER and MS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between CPER and MS shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. MS — Ранг доходности на риск
CPER
MS
Сравнение CPER c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.53 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 11.65 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и MS
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -88.12% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -18.83% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -29.24% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -32.38% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -51.33% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.94% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -33.69% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 5.70% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и MS
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 8.62% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 21.46% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.86% | 25.81% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 28.75% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 31.51% | -7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и MS
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CPER and MS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.06%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор