Сравнение CPER с CSTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Constellium SE (CSTM).
CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CPER и CSTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и CSTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
CSTM Constellium SE | 44.93% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у CSTM с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям CSTM по среднегодовой доходности: 9.08% против 18.27% соответственно.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
CSTM
- 1 день
- 11.15%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 81.41%
- 1 год
- 169.69%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. CSTM — Ранг доходности на риск
CPER
CSTM
Сравнение CPER c CSTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Constellium SE (CSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | CSTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.30 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 3.65 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 6.76 | -6.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 25.73 | -25.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.30 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.09 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CPER и CSTM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и CSTM
Ни CPER, ни CSTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPER и CSTM
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки CSTM в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и CSTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -88.70% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -25.24% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -66.35% | +31.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -72.30% | +33.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -15.65% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -54.50% | +28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 6.64% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и CSTM
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у Constellium SE (CSTM) волатильность равна 20.12%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 20.12% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 33.27% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 51.78% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 46.63% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 56.62% | -32.76% |