Сравнение CPER с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
CPER и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPER и BNO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.69% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 91.10% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 91.10%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 9.11% против 16.75% соответственно.
CPER
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 9.11%
BNO
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 39.13%
- С начала года
- 91.10%
- 6 месяцев
- 84.84%
- 1 год
- 85.72%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и BNO
CPER берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Доходность на риск
CPER vs. BNO — Ранг доходности на риск
CPER
BNO
Сравнение CPER c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.96 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.62 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.03 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 7.26 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.96 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CPER и BNO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и BNO
Ни CPER, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPER и BNO
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и BNO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -87.06% | +33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -17.87% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -33.70% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -75.18% | +36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | 0.00% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -40.51% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 10.26% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и BNO
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 8.98%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 21.33% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 28.75% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 37.56% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 34.06% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 36.18% | -12.32% |