PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPB с VALE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 20.98%/yr for VALE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -7.06% против 20.98% соответственно.

CPB

1 день
-0.88%
1 месяц
3.12%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-34.01%
3 года*
-19.10%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-7.06%

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-20.34%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between CPB and VALE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г.

0.16

The correlation between CPB and VALE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$6.43B

VALE:

$64.08B

EPS

CPB:

$2.03

VALE:

$0.65

Коэффициент P/E

CPB:

10.57

VALE:

22.94

Коэффициент P/S

CPB:

0.65

VALE:

1.62

Коэффициент P/B

CPB:

1.60

VALE:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$9.93B

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$2.86B

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.42B

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Vale S.A.

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

CPB vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 33
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.09

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.65

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.35

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.56

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.09

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.52

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CPB и VALE

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-92.78%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-19.85%

-18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-41.94%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-49.79%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-57.60%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.06%

-15.88%

-41.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-36.72%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.66%

5.75%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и VALE

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.45%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.08%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

26.61%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

31.92%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

35.45%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

40.87%

-15.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и VALE

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности VALE в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.26%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
2.37B
9.26B
(CPB) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPB и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Campbell Soup Company и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.5%
33.0%
Активы портфеля
CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

CPB and VALE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALE has higher volatility (9.08%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор