Сравнение CPB с PICK
CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) is Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Over the past 10 years, CPB returned -7.01%/yr vs 14.33%/yr for PICK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и PICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: -7.01% против 14.33% соответственно.
CPB
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -14.62%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -16.75%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- -7.01%
PICK
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -13.63%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам CPB и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -14.62% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 11.29% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 27.46% | 16.47% | -18.65% | 38.42% |
Correlation
The correlation between CPB and PICK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between CPB and PICK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. PICK — Ранг доходности на риск
CPB
PICK
Сравнение CPB c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.53 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.54 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и PICK
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -68.87% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -19.54% | -18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -32.52% | -25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -36.37% | -23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -52.72% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.98% | -17.11% | -36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -24.02% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.73% | 6.55% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и PICK
Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 8.43% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 26.74% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 30.28% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 28.19% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 28.28% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и PICK
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности PICK в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.89% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.33% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
CPB and PICK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (13.02%) compared to PICK (8.43%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs PICK's -68.87%.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор