PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с JAAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, CPB returned -12.13%/yr vs 4.79%/yr for JAAA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.89%.

CPB

1 день
2.67%
1 месяц
3.06%
С начала года
-20.12%
6 месяцев
-24.17%
1 год
-33.44%
3 года*
-22.02%
5 лет*
-12.13%
10 лет*
-6.84%

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
5.10%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
CPB
Campbell Soup Company		-20.12%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%-0.58%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.89%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Correlation

The correlation between CPB and JAAA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.02

The correlation between CPB and JAAA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

CPB vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 33
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
6.04

-7.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
10.13

-11.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

2.71

-1.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

13.18

-14.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

70.92

-72.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

6.04

-7.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

2.87

-3.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.78

-2.52

Просадки

Сравнение просадок CPB и JAAA

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-2.64%

-62.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-0.39%

-38.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-1.46%

-56.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-2.64%

-57.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.94%

-0.00%

-56.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-0.25%

-21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.44%

0.07%

+20.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и JAAA

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

0.13%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

0.64%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

0.85%

+28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

1.68%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

1.64%

+23.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и JAAA

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.24%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPB and JAAA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (6.48%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs JAAA's -2.64%.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор