PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPB с GILD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CPB returned -6.67%/yr vs 7.92%/yr for GILD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -17.30%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -6.67% против 7.92% соответственно.

CPB

1 день
-2.19%
1 месяц
11.49%
С начала года
-17.30%
6 месяцев
-18.47%
1 год
-27.96%
3 года*
-18.30%
5 лет*
-9.96%
10 лет*
-6.67%

GILD

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.05%
1 год
15.96%
3 года*
20.27%
5 лет*
17.25%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-17.30%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.52%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between CPB and GILD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г.

0.19

The correlation between CPB and GILD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$6.67B

GILD:

$155.87B

EPS

CPB:

$2.03

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

CPB:

10.97

GILD:

16.91

Коэффициент P/S

CPB:

0.67

GILD:

5.24

Коэффициент P/B

CPB:

1.66

GILD:

6.63

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$9.93B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$2.86B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.42B

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

CPB vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.61

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
1.08

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.74

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

2.08

-3.42

CPB vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и GILD

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-70.83%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-21.59%

-16.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-26.59%

-31.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-26.59%

-33.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-30.47%

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.42%

-19.24%

-36.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-22.15%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.87%

7.70%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и GILD

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 7.41%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.93%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

18.96%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

26.54%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

24.13%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

25.53%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и GILD

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности GILD в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		6.99%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.59%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
2.37B
6.96B
(CPB) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPB и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Campbell Soup Company и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
27.5%
1.1%
Активы портфеля
CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

CPB and GILD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILD has higher volatility (7.93%) compared to CPB (7.41%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs GILD's -70.83%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор