PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPB с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям BF-B по среднегодовой доходности: -7.06% против -2.17% соответственно.

CPB

1 день
-0.88%
1 месяц
3.12%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-34.01%
3 года*
-19.10%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-7.06%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-20.34%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between CPB and BF-B is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г.

0.35

The correlation between CPB and BF-B shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CPB:

$2.03

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

CPB:

10.57

BF-B:

15.49

Коэффициент P/S

CPB:

0.65

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$9.93B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$2.86B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.42B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

CPB vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 33
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.07

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
0.17

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.02

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.11

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-0.25

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.07

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CPB и BF-B

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-68.96%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-25.48%

-13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-65.65%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-68.31%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-68.96%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.06%

-64.00%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-11.60%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.66%

11.09%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и BF-B

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.45%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.86%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

31.44%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

38.33%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

29.94%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

28.02%

-2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и BF-B

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
CPB
Campbell Soup Company		7.26%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.37B
1.06B
(CPB) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPB и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Campbell Soup Company и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
27.5%
60.6%
Активы портфеля
CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

CPB and BF-B have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор