PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPAI с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с VXF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CPAI is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past year, CPAI returned 39.77% vs 23.42% for VXF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 15.17%.

CPAI

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
12.63%
С начала года
24.09%
1 год
39.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.17%
1 год
23.42%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и VXF

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		24.09%17.79%28.37%5.67%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.17%11.40%16.89%12.02%

Correlation

The correlation between CPAI and VXF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between CPAI and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и VXF

Секторы
CPAI
VXF

Технологии

33.9%
22.8%

Здравоохранение

28.2%
12.9%

Энергетика

11.7%
4.4%

Промышленность

6.2%
19.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.2%

Сырьевые материалы

3.8%
4.2%

Финансовые услуги

2.0%
14.0%

Недвижимость

2.0%
5.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

CPAI
33.9%
VXF
22.8%

Здравоохранение

CPAI
28.2%
VXF
12.9%

Энергетика

CPAI
11.7%
VXF
4.4%

Промышленность

CPAI
6.2%
VXF
19.3%

Потребительский защитный сектор

CPAI
4.1%
VXF
2.5%

Коммуникационные услуги

CPAI
4.0%
VXF
3.2%

Потребительский циклический сектор

CPAI
3.9%
VXF
9.2%

Сырьевые материалы

CPAI
3.8%
VXF
4.2%

Финансовые услуги

CPAI
2.0%
VXF
14.0%

Недвижимость

CPAI
2.0%
VXF
5.8%

Коммунальные услуги

CPAI

-

VXF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с SAGPCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRI
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

CPAI vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPAIVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.33

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.92

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.30

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

8.03

+6.27

CPAI vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPAI и VXF

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-58.03%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.21%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.71%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-9.52%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.92%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и VXF

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.85%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

13.27%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

17.71%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

22.42%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

22.26%

-2.85%

Сравнение комиссий CPAI и VXF

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и VXF

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and VXF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.42%) compared to VXF (3.85%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs VXF's -58.03%.

On 1-year performance, CPAI leads with 39.77% vs 23.42% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 39.77% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.05% for VXF.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор