PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPAI с VFMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

CPAI и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CPAI и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPAI и VFMO

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%28.37%6.69%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		4.82%17.39%26.14%10.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPAI показывает доходность 4.96%, а VFMO немного ниже – 4.82%.

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRI
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий CPAI и VFMO

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

CPAI vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.83

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.50

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

9.55

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.57

+0.78

Корреляция

Корреляция между CPAI и VFMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и VFMO

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности VFMO в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок CPAI и VFMO

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPAIVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-36.77%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.25%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-4.87%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.91%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.46%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и VFMO

Текущая волатильность для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) составляет 7.46%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что CPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPAIVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.31%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

17.78%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

25.09%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

21.73%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

23.64%

-4.44%