Сравнение CPAI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CPAI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 12.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и IWM
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
CPAI vs. IWM — Ранг доходности на риск
CPAI
IWM
Сравнение CPAI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.93 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.08 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.34 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и IWM
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и IWM
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -59.05% | +37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.74% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -7.33% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -10.83% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.73% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и IWM
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.46% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.36% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 14.48% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 23.18% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 22.54% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 22.99% | -3.79% |