Сравнение CPAI с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
CPAI и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и IJH
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
CPAI vs. IJH — Ранг доходности на риск
CPAI
IJH
Сравнение CPAI c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.29 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.56 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.44 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и IJH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и IJH
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и IJH
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -55.07% | +33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.16% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.34% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.61% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.29% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и IJH
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.40% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 11.93% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 21.08% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 19.74% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.16% | -1.96% |