PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с EFA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). CPAI is actively managed, while EFA is passively managed. Over the past year, CPAI returned 41.32% vs 18.45% for EFA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 6.49%.

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
-2.56%
1 месяц
-2.43%
С начала года
6.49%
6 месяцев
8.67%
1 год
18.45%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и EFA

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		6.49%31.55%3.49%5.26%

Correlation

The correlation between CPAI and EFA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between CPAI and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и EFA

Секторы
CPAI
EFA

Технологии

45.4%
10.4%

Здравоохранение

16.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.5%

Промышленность

5.7%
19.9%

Финансовые услуги

4.3%
24.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
7.6%

Энергетика

3.7%
4.0%

Сырьевые материалы

3.3%
5.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

CPAI
45.4%
EFA
10.4%

Здравоохранение

CPAI
16.0%
EFA
10.6%

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
EFA
6.7%

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
EFA
4.5%

Промышленность

CPAI
5.7%
EFA
19.9%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
EFA
24.6%

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
EFA
7.6%

Энергетика

CPAI
3.7%
EFA
4.0%

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
EFA
5.9%

Недвижимость

CPAI

-

EFA
1.9%

Коммунальные услуги

CPAI

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

CPAI vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.21

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.76

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.62

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

6.06

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.21

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.31

+1.35

Просадки

Сравнение просадок CPAI и EFA

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-61.04%

+39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.42%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.22%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-11.93%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.05%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и EFA

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.85%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

12.81%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

15.27%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

16.51%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

17.28%

+2.10%

Сравнение комиссий CPAI и EFA

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и EFA

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности EFA в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.18%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and EFA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to EFA (4.85%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs EFA's -61.04%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 18.45% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

EFA has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.72% for CPAI.

CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.32% for EFA.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор