Сравнение CPAI с EFA
CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). CPAI is actively managed, while EFA is passively managed. Over the past year, CPAI returned 42.86% vs 25.63% for EFA. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for EFA.
Доходность
Сравнение доходности CPAI и EFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 13.64%.
CPAI
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 19.24%
- С начала года
- 26.43%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.96%
EFA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.01M | $3.13M | $3.19M | |
| $1.15B | $1.10B | $1.35B |
Сравнение доходности по годам CPAI и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 26.43% | 17.79% | 28.37% | 5.67% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 13.64% | 31.55% | 3.49% | 5.48% |
Correlation
The correlation between CPAI and EFA is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between CPAI and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CPAI и EFA
Секторы
CPAI
EFA
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Технологии
CPAI
EFA
Здравоохранение
CPAI
EFA
Энергетика
CPAI
EFA
Промышленность
CPAI
EFA
Потребительский защитный сектор
CPAI
EFA
Коммуникационные услуги
CPAI
EFA
Сырьевые материалы
CPAI
EFA
Потребительский циклический сектор
CPAI
EFA
Недвижимость
CPAI
EFA
Финансовые услуги
CPAI
EFA
Коммунальные услуги
CPAI
-
EFA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAI vs. EFA — Ранг доходности на риск
CPAI
EFA
Сравнение CPAI c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAI | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.25 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 8.52 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAI и EFA
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAI | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -61.04% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -11.42% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | 0.00% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -11.86% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.02% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и EFA
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAI | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.36% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 13.71% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 15.74% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.63% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.01% | +2.46% |
Сравнение комиссий CPAI и EFA
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и EFA
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности EFA в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.71% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.13% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
CPAI and EFA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAI has higher volatility (6.24%) compared to EFA (4.36%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs EFA's -61.04%.
On 1-year performance, CPAI leads with 42.86% vs 25.63% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 42.86% return vs 25.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
EFA has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.71% for CPAI.
CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Counterpoint and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.32% for EFA.
CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAI и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор