PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPAI с CSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

CPAI и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CPAI и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPAI и CSD

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%28.37%6.69%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с EFA
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий CPAI и CSD

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF

Доходность на риск

CPAI vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAICSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.81

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.38

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.14

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

12.93

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAICSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.81

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.39

+0.96

Корреляция

Корреляция между CPAI и CSD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и CSD

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CPAI и CSD

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

CPAICSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-70.47%

+49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-17.08%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.09%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-14.35%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.15%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и CSD

Текущая волатильность для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) составляет 7.46%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что CPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPAICSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.46%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

19.09%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

29.22%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

23.06%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

24.69%

-5.49%