PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с CSD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CPAI is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, CPAI returned 41.32% vs 69.23% for CSD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 23.24%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 36.61%.

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
-2.54%
1 месяц
1.28%
С начала года
36.61%
6 месяцев
35.22%
1 год
69.23%
3 года*
34.87%
5 лет*
15.93%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и CSD

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		36.61%21.58%27.61%10.57%

Correlation

The correlation between CPAI and CSD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between CPAI and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и CSD

Секторы
CPAI
CSD

Технологии

45.4%
18.6%

Здравоохранение

16.0%
13.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

7.9%
9.0%

Промышленность

5.7%
31.1%

Финансовые услуги

4.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
2.9%

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.3%
11.1%

Недвижимость

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Технологии

CPAI
45.4%
CSD
18.6%

Здравоохранение

CPAI
16.0%
CSD
13.1%

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
CSD

-

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
CSD
9.0%

Промышленность

CPAI
5.7%
CSD
31.1%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
CSD
2.9%

Энергетика

CPAI
3.7%
CSD

-

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
CSD
11.1%

Недвижимость

CPAI

-

CSD
5.1%

Коммунальные услуги

CPAI

-

CSD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

CPAI vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAICSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.90

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.65

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

6.14

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

24.02

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSD равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAICSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.90

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.43

+1.23

Просадки

Сравнение просадок CPAI и CSD

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAICSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-70.47%

+49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.34%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-2.54%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-14.23%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и CSD

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAICSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.10%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

18.48%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

23.98%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

23.28%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

24.84%

-5.46%

Сравнение комиссий CPAI и CSD

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и CSD

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности CSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and CSD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to CSD (6.10%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 69.23% vs 41.32% for CPAI. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CSD has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 69.23% return vs 41.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.12% for CSD.

They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор