Сравнение CPAI с BITI
CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. CPAI is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, CPAI returned 39.77% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. CPAI charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CPAI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPAI показывает доходность 24.09%, а BITI немного выше – 24.48%.
CPAI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 24.09% | 17.79% | 28.37% | 5.67% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -9.17% |
Correlation
The correlation between CPAI and BITI is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAI vs. BITI — Ранг доходности на риск
CPAI
BITI
Сравнение CPAI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.57 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 6.38 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAI и BITI
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -92.16% | +70.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -25.28% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -86.41% | +82.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -68.40% | +65.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 10.16% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и BITI
Текущая волатильность для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) составляет 5.42%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 10.76% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 34.28% | -18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 44.15% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 52.24% | -32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 52.24% | -32.83% |
Сравнение комиссий CPAI и BITI
CPAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и BITI
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPAI and BITI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to CPAI (5.42%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs 39.77% for CPAI. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs 39.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.72% for CPAI.
CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 1.03% for BITI.
CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор