Сравнение COYY с QDTE
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COYY returned -53.98% vs 27.27% for QDTE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности COYY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.76%.
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
QDTE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.40K | $292.32K | $563.90K | |
| $17.60M | $18.17M | $19.83M |
Сравнение доходности по годам COYY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.76% | 10.71% |
Correlation
The correlation between COYY and QDTE is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
COYY
QDTE
Сравнение COYY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.27 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.69 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.08 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и QDTE
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -22.86% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.62% | -10.20% | -49.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -2.57% | -57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -3.17% | -35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 3.01% | +39.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и QDTE
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) составляет 5.44%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что COYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.75% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 14.87% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 18.04% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 19.20% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 19.20% | +14.72% |
Сравнение комиссий COYY и QDTE
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и QDTE
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 444.47%, что больше доходности QDTE в 45.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.09% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and QDTE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (6.75%) compared to COYY (5.44%). In terms of maximum drawdown, COYY dropped -60.85% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 27.27% vs -53.98% for COYY. On fees, QDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, COYY has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 27.27% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 45.09% for QDTE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.95% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COYY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор