PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. COWZ charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between COWZ and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.09

The correlation between COWZ and YCS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

COWZ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.92

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.44

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.97

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

12.40

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Просадки

Сравнение просадок COWZ и YCS

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-49.56%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.30%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-23.05%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-27.32%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-19.93%

+15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.66%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и YCS

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.75%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.32%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

17.27%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.10%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.01%

+0.92%

Сравнение комиссий COWZ и YCS

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и YCS

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs 10.57% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for YCS.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 1.00% for YCS.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор