PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWZ с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. COWZ is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 11.26%/yr vs 14.41%/yr for WTV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 14.55%.

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%2.67%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between COWZ and WTV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between COWZ and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и WTV

Секторы
COWZ
WTV

Технологии

19.9%
18.3%

Здравоохранение

19.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.6%

Энергетика

11.6%
6.4%

Промышленность

10.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

10.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.5%

Сырьевые материалы

4.0%
2.2%

Финансовые услуги

-

18.5%

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Технологии

COWZ
19.9%
WTV
18.3%

Здравоохранение

COWZ
19.9%
WTV
7.5%

Потребительский циклический сектор

COWZ
14.3%
WTV
10.6%

Энергетика

COWZ
11.6%
WTV
6.4%

Промышленность

COWZ
10.9%
WTV
10.3%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.5%
WTV
9.9%

Коммуникационные услуги

COWZ
8.7%
WTV
6.5%

Сырьевые материалы

COWZ
4.0%
WTV
2.2%

Финансовые услуги

COWZ

-

WTV
18.5%

Недвижимость

COWZ

-

WTV
5.4%

Коммунальные услуги

COWZ

-

WTV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

COWZ vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.12

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.09

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.49

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.31

-1.97

COWZ vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и WTV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-42.18%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-7.15%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-18.49%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-19.30%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.00%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.20%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и WTV

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.87%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

8.05%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.75%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.04%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

20.10%

-0.23%

Сравнение комиссий COWZ и WTV

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и WTV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and WTV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to WTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 11.26% for COWZ. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.86% for WTV.

They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор