PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWZ с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с SFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, COWZ returned 19.72% vs 38.68% for SFLO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 25.32%.

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.05%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
22.06%
С начала года
25.32%
1 год
38.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и SFLO

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%0.80%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		25.32%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between COWZ and SFLO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between COWZ and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и SFLO

Секторы
COWZ
SFLO

Технологии

19.9%
28.1%

Здравоохранение

19.9%
18.9%

Потребительский циклический сектор

14.3%
17.2%

Энергетика

11.6%
13.4%

Промышленность

10.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

10.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.0%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

COWZ
19.9%
SFLO
28.1%

Здравоохранение

COWZ
19.9%
SFLO
18.9%

Потребительский циклический сектор

COWZ
14.3%
SFLO
17.2%

Энергетика

COWZ
11.6%
SFLO
13.4%

Промышленность

COWZ
10.9%
SFLO
9.1%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.5%
SFLO
4.4%

Коммуникационные услуги

COWZ
8.7%
SFLO
7.0%

Сырьевые материалы

COWZ
4.0%
SFLO
1.7%

Финансовые услуги

COWZ

-

SFLO
0.2%

Недвижимость

COWZ

-

SFLO
0.1%

Коммунальные услуги

COWZ

-

SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с ECMLSFLO с SPMO

Доходность на риск

COWZ vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.22

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.17

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.98

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

16.19

-6.85

COWZ vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и SFLO

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-26.63%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-7.80%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.20%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.39%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и SFLO

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 4.58%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.39%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

12.45%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

17.47%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

20.44%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

20.44%

-0.57%

Сравнение комиссий COWZ и SFLO

И COWZ, и SFLO имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и SFLO

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SFLO в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.74%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and SFLO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.39%) compared to COWZ (4.58%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 38.68% vs 19.72% for COWZ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 38.68% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ and SFLO have the same expense ratio: 0.49% per year.

COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.74% for SFLO.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Pacer and Victory.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор