PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с SFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).

COWZ и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и SFLO

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%-0.09%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%6.54%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 2.39%.

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с SPMOSFLO с ECML

Сравнение комиссий COWZ и SFLO

И COWZ, и SFLO имеют комиссию равную 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

COWZ vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZSFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.50

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.20

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между COWZ и SFLO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и SFLO

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SFLO в 0.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и SFLO

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и SFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-26.63%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-16.83%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.50%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.58%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.90%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и SFLO

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.75%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.99%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

23.97%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

20.79%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

20.79%

-0.71%