PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFLO с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с SPMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

SFLO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLO или SPMO.

Корреляция

Корреляция между SFLO и SPMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLO:

-0.29

SPMO:

1.01

Коэф-т Сортино

SFLO:

-0.15

SPMO:

1.50

Коэф-т Омега

SFLO:

0.98

SPMO:

1.22

Коэф-т Кальмара

SFLO:

-0.20

SPMO:

1.24

Коэф-т Мартина

SFLO:

-0.63

SPMO:

4.48

Индекс Язвы

SFLO:

8.60%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

SFLO:

24.56%

SPMO:

24.70%

Макс. просадка

SFLO:

-26.63%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

SFLO:

-13.51%

SPMO:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.85%.

SFLO

С начала года

-7.78%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-7.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

3.85%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

2.04%

1 год

24.65%

5 лет

20.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFLO и SPMO

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLO и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг риск-скорректированной доходности SFLO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и SPMO

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPMO в 0.52%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		1.43%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и SPMO

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и SPMO

Загрузка...