PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 43.92% for SPMO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и SPMO

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%0.89%

Correlation

The correlation between SFLO and SPMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов SFLO и SPMO

Секторы
SFLO
SPMO

Технологии

25.6%
52.6%

Здравоохранение

18.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

16.9%
1.3%

Энергетика

14.8%
3.4%

Промышленность

10.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

0.3%
5.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.8%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

SFLO
25.6%
SPMO
52.6%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
SPMO
6.7%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
SPMO
1.3%

Энергетика

SFLO
14.8%
SPMO
3.4%

Промышленность

SFLO
10.5%
SPMO
11.3%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
SPMO
9.2%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
SPMO
4.3%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
SPMO
1.6%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
SPMO
5.9%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
SPMO
2.8%

Недвижимость

SFLO
0.1%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SFLO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.49

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.38

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.47

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

13.52

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SFLO и SPMO

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-30.95%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-12.70%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.60%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.26%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и SPMO

Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 5.38%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.39%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

14.49%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.70%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

19.30%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.31%

+0.24%

Сравнение комиссий SFLO и SPMO

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и SPMO

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and SPMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to SFLO (5.38%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.92% vs 34.14% for SFLO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.92% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.66% for SPMO.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор