PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWZ с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с QDPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 11.26%/yr vs 12.25%/yr for QDPL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.05%.

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%14.73%0.19%10.41%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%

Correlation

The correlation between COWZ and QDPL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between COWZ and QDPL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и QDPL

Секторы
COWZ
QDPL

Технологии

19.9%
39.1%

Здравоохранение

19.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

14.3%
9.9%

Энергетика

11.6%
3.1%

Промышленность

10.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

10.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

COWZ
19.9%
QDPL
39.1%

Здравоохранение

COWZ
19.9%
QDPL
8.3%

Потребительский циклический сектор

COWZ
14.3%
QDPL
9.9%

Энергетика

COWZ
11.6%
QDPL
3.1%

Промышленность

COWZ
10.9%
QDPL
7.8%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.5%
QDPL
4.5%

Коммуникационные услуги

COWZ
8.7%
QDPL
10.7%

Сырьевые материалы

COWZ
4.0%
QDPL
1.7%

Финансовые услуги

COWZ

-

QDPL
11.1%

Недвижимость

COWZ

-

QDPL
1.8%

Коммунальные услуги

COWZ

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

COWZ vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.63

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.28

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.35

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

10.34

-1.00

COWZ vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и QDPL

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-22.59%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.65%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-17.75%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-22.59%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.96%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.07%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.96%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и QDPL

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.06%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.87%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

12.47%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.03%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

15.01%

+4.86%

Сравнение комиссий COWZ и QDPL

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и QDPL

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности QDPL в 4.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and QDPL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs QDPL's -22.59%.

On 5-year performance, QDPL leads with 12.25% vs 11.26% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.25% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.90% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.60% for QDPL.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор