PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. COWZ is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, COWZ returned 14.44%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%11.96%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between COWZ and QDPL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between COWZ and QDPL has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и QDPL

Секторы
COWZ
QDPL

Здравоохранение

21.8%
7.6%

Энергетика

16.9%
2.4%

Технологии

16.0%
27.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.5%

Промышленность

8.4%
6.3%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Финансовые услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
QDPL
7.6%

Энергетика

COWZ
16.9%
QDPL
2.4%

Технологии

COWZ
16.0%
QDPL
27.6%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
QDPL
8.4%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
QDPL
4.0%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
QDPL
8.5%

Промышленность

COWZ
8.4%
QDPL
6.3%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
QDPL
1.4%

Финансовые услуги

COWZ

-

QDPL
10.3%

Недвижимость

COWZ

-

QDPL
1.5%

Коммунальные услуги

COWZ

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

COWZ vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.23

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.11

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.06

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

14.37

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.83

-0.18

Просадки

Сравнение просадок COWZ и QDPL

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-22.59%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.65%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-17.75%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.65%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.14%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.84%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и QDPL

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеют волатильность 2.56% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.69%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.00%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.89%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.01%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

15.01%

+4.92%

Сравнение комиссий COWZ и QDPL

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и QDPL

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and QDPL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 14.44% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.99% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор