Сравнение COWZ с QDPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).
COWZ и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности COWZ и QDPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 4.30% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 11.96% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -4.29% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -4.29%.
COWZ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и QDPL
COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.
Доходность на риск
COWZ vs. QDPL — Ранг доходности на риск
COWZ
QDPL
Сравнение COWZ c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.60 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и QDPL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и QDPL
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности QDPL в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.13% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и QDPL
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и QDPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -22.59% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -11.94% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -6.08% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.30% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.48% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и QDPL
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.00%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.30% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.39% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.01% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.12% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 15.12% | +4.96% |