PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 11.67%/yr for KBWP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between COWZ and KBWP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.56

Over the past year, the correlation between COWZ and KBWP has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и KBWP

Секторы
COWZ
KBWP

Здравоохранение

21.8%

-

Энергетика

16.9%

-

Технологии

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Промышленность

8.4%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
KBWP

-

Энергетика

COWZ
16.9%
KBWP

-

Технологии

COWZ
16.0%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
KBWP

-

Промышленность

COWZ
8.4%
KBWP

-

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
KBWP

-

Финансовые услуги

COWZ

-

KBWP
100.0%

Недвижимость

COWZ

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

COWZ vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.06

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.20

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.11

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

0.24

+9.49

COWZ vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и KBWP

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-39.76%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-9.56%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-12.29%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-17.00%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-4.25%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.37%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.31%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и KBWP

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.73%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

12.10%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

16.50%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.60%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

20.73%

-0.82%

Сравнение комиссий COWZ и KBWP

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и KBWP

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что сопоставимо с доходностью KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and KBWP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs KBWP's -39.76%.

On 5-year performance, KBWP leads with 11.67% vs 10.13% for COWZ. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBWP has performed better with a 11.67% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.92% for KBWP.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while KBWP is Financials Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.35% for KBWP.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор