PortfoliosLab logo
Сравнение COWZ с HERD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COWZ и HERD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности COWZ и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.61%
71.27%
COWZ
HERD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.26

HERD:

-0.03

Коэф-т Сортино

COWZ:

-0.24

HERD:

0.10

Коэф-т Омега

COWZ:

0.97

HERD:

1.01

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.22

HERD:

-0.03

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.80

HERD:

-0.11

Индекс Язвы

COWZ:

6.16%

HERD:

4.65%

Дневная вол-ть

COWZ:

19.03%

HERD:

19.09%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

HERD:

-39.41%

Текущая просадка

COWZ:

-15.03%

HERD:

-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью -3.05%.


COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

HERD

С начала года

-3.05%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-1.48%

5 лет

15.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COWZ и HERD

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.


График комиссии HERD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HERD: 0.73%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и HERD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

HERD
Ранг риск-скорректированной доходности HERD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HERD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COWZ: -0.26
HERD: -0.03
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COWZ: -0.24
HERD: 0.10
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COWZ: 0.97
HERD: 1.01
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COWZ: -0.22
HERD: -0.03
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COWZ: -0.80
HERD: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.03
COWZ
HERD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и HERD

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HERD в 2.43%


TTM202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
2.43%2.42%2.53%2.50%2.02%1.96%1.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и HERD

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и HERD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-9.02%
COWZ
HERD

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и HERD

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеют волатильность 13.14% и 13.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
13.78%
COWZ
HERD