Сравнение COWZ с HERD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD).
COWZ и HERD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. HERD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и HERD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и HERD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 8.88% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 5.64% | 19.07% | 2.91% | 20.72% | -6.96% | 28.58% | 10.71% | 7.36% |
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 5.64%.
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и HERD
COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.
Доходность на риск
COWZ vs. HERD — Ранг доходности на риск
COWZ
HERD
Сравнение COWZ c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.14 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.94 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 10.35 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и HERD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и HERD
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности HERD в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.32% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и HERD
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и HERD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -39.41% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.89% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -21.60% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -3.24% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.64% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.60% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и HERD
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.01% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.70% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 17.88% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.77% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 20.69% | -0.61% |