PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с HCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с HCOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW).

COWZ и HCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COWZ и HCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и HCOW

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		4.30%8.98%10.64%5.12%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		-1.90%5.76%7.63%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у HCOW с доходностью -1.90%.

COWZ

1 день
1.08%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.75%
3 года*
12.26%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

HCOW

1 день
1.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.78%
1 год
8.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Amplify Cash Flow High Income ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с SGLCHCOW с GCOWHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с SCHDHCOW с SPMO

Сравнение комиссий COWZ и HCOW

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HCOW в 0.65%.

HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

COWZ vs. HCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c HCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZHCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.39

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.70

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.55

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

2.09

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. HCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа HCOW равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и HCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZHCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.24

Корреляция

Корреляция между COWZ и HCOW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и HCOW

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HCOW в 11.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.93%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и HCOW

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и HCOW.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZHCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-24.15%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-16.36%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.68%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.11%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.34%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и HCOW

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.00%, в то время как у Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZHCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.09%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.26%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

20.94%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.93%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.93%

+2.15%