PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с HCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с HCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify. COWZ is passively managed, while HCOW is actively managed. Over the past year, COWZ returned 22.23% vs 21.68% for HCOW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for HCOW.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и HCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у HCOW с доходностью 4.48%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и HCOW

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%5.12%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%

Correlation

The correlation between COWZ and HCOW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between COWZ and HCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и HCOW

Секторы
COWZ
HCOW

Здравоохранение

21.8%
8.0%

Энергетика

16.9%
8.2%

Технологии

16.0%
21.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.7%

Промышленность

8.4%
18.7%

Сырьевые материалы

3.7%
6.0%

Финансовые услуги

-

17.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
HCOW
8.0%

Энергетика

COWZ
16.9%
HCOW
8.2%

Технологии

COWZ
16.0%
HCOW
21.0%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
HCOW
10.9%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
HCOW
2.4%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
HCOW
4.7%

Промышленность

COWZ
8.4%
HCOW
18.7%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
HCOW
6.0%

Финансовые услуги

COWZ

-

HCOW
17.2%

Недвижимость

COWZ

-

HCOW

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

HCOW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Amplify Cash Flow High Income ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHDHCOW с SPMO

Доходность на риск

COWZ vs. HCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c HCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZHCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.57

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.35

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

3.46

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

11.15

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. HCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCOW равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и HCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZHCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок COWZ и HCOW

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и HCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZHCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-24.15%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.29%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.36%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.88%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и HCOW

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZHCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.63%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.74%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

13.89%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.60%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

17.60%

+2.33%

Сравнение комиссий COWZ и HCOW

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HCOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и HCOW

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности HCOW в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and HCOW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs HCOW's -24.15%.

On 1-year performance, COWZ leads with 22.23% vs 21.68% for HCOW. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 22.23% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.99% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while HCOW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.65% for HCOW.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и HCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор