Сравнение COWZ с FAGIX
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. COWZ is passively managed, while FAGIX is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 6.75%/yr for FAGIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 7.40%.
COWZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам COWZ и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 6.93% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between COWZ and FAGIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between COWZ and FAGIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWZ vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
COWZ
FAGIX
Сравнение COWZ c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWZ | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 4.85 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 19.86 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWZ и FAGIX
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWZ | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -37.97% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -3.49% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -7.26% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -15.42% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.04% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -6.98% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.85% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и FAGIX
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWZ | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.71% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 5.30% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 6.42% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 6.66% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 7.84% | +12.07% |
Сравнение комиссий COWZ и FAGIX
COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и FAGIX
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FAGIX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.93% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
COWZ and FAGIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (3.27%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWZ и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор