PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с DBEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 13.20%/yr for DBEF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 11.60%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between COWZ and DBEF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.70

The correlation between COWZ and DBEF shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и DBEF

Секторы
COWZ
DBEF

Здравоохранение

21.8%
10.5%

Энергетика

16.9%
4.1%

Технологии

16.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

10.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.5%

Промышленность

8.4%
19.9%

Сырьевые материалы

3.7%
5.9%

Финансовые услуги

-

24.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
DBEF
10.5%

Энергетика

COWZ
16.9%
DBEF
4.1%

Технологии

COWZ
16.0%
DBEF
10.3%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
DBEF
7.5%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
DBEF
6.8%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
DBEF
4.5%

Промышленность

COWZ
8.4%
DBEF
19.9%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
DBEF
5.9%

Финансовые услуги

COWZ

-

DBEF
24.6%

Недвижимость

COWZ

-

DBEF
1.9%

Коммунальные услуги

COWZ

-

DBEF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

COWZ vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.98

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.80

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.72

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

11.46

-1.73

COWZ vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и DBEF

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-32.46%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-9.41%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-14.62%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-14.95%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.73%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.23%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и DBEF

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.58%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

10.80%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.89%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.84%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

15.80%

+4.11%

Сравнение комиссий COWZ и DBEF

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и DBEF

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DBEF в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and DBEF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (4.58%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs DBEF's -32.46%.

On 5-year performance, DBEF leads with 13.20% vs 10.13% for COWZ. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 13.20% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

DBEF has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.93% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while DBEF is Hedge Fund. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Pacer and DWS. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор