PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWZ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COWZ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.


COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
Всё время*
13.15%

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$78.02M$64.36M$62.16M
$1.42M$1.12M$1.57M

Сравнение доходности по годам COWZ и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
DBE
Invesco DB Energy Fund
63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between COWZ and DBE is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.30

The correlation between COWZ and DBE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Cash Cows 100 ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

COWZ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COWZ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COWZDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.34

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

7.22

+4.96

COWZ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и DBE

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COWZDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-86.69%

+48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-24.72%

+18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-24.72%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-38.74%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-37.92%

+37.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-57.12%

+52.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

8.00%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и DBE

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 4.95%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COWZDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

15.65%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

33.76%

-24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

37.85%

-26.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

30.19%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

28.63%

-8.77%

Сравнение комиссий COWZ и DBE

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и DBE

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DBE в 2.36%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COWZ and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (15.65%) compared to COWZ (4.95%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs 11.17% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.82% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.78% for DBE.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор