Сравнение COWZ с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Cultivar ETF (CVAR).
COWZ и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности COWZ и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 1.79% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и CVAR
COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
COWZ vs. CVAR — Ранг доходности на риск
COWZ
CVAR
Сравнение COWZ c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.72 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 3.38 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.72 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и CVAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и CVAR
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и CVAR
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -19.39% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -10.62% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -7.48% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.50% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.00% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и CVAR
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у Cultivar ETF (CVAR) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.56% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.82% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.80% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.69% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 15.69% | +4.39% |