Сравнение CVAR с VEGI
CVAR (Cultivar ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CVAR is actively managed, while VEGI is passively managed. Over the past 3 years, CVAR returned 7.15%/yr vs 4.88%/yr for VEGI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.
Доходность
Сравнение доходности CVAR и VEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 12.67%.
CVAR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам CVAR и VEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.48% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.70% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 12.67% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CVAR and VEGI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between CVAR and VEGI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVAR vs. VEGI — Ранг доходности на риск
CVAR
VEGI
Сравнение CVAR c VEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVAR | VEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.82 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVAR и VEGI
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и VEGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVAR | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -37.37% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.61% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -17.71% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -7.85% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -9.81% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.17% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и VEGI
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.40%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVAR | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.22% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 12.01% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 14.90% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.87% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.92% | -3.47% |
Сравнение комиссий CVAR и VEGI
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и VEGI
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VEGI в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.99% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
CVAR and VEGI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGI has higher volatility (4.22%) compared to CVAR (3.40%). In terms of maximum drawdown, CVAR dropped -19.39% vs VEGI's -37.37%.
On 3-year performance, CVAR leads with 7.15% vs 4.88% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVAR has performed better with a 7.15% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.53% for CVAR.
They also come from different issuers: Cultivar and iShares. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.39% for VEGI.
CVAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVAR и VEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор