PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с BUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с BUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 11.26%/yr for BUL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for BUL.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у BUL с доходностью 9.02%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

BUL

1 день
0.04%
1 месяц
5.95%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.79%
3 года*
22.33%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и BUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%5.95%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.02%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%

Correlation

The correlation between COWZ and BUL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.80

The correlation between COWZ and BUL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и BUL

Секторы
COWZ
BUL

Здравоохранение

21.8%
21.4%

Энергетика

16.9%
5.1%

Технологии

16.0%
28.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
22.3%

Потребительский защитный сектор

10.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
1.6%

Промышленность

8.4%
13.4%

Сырьевые материалы

3.7%
5.7%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
BUL
21.4%

Энергетика

COWZ
16.9%
BUL
5.1%

Технологии

COWZ
16.0%
BUL
28.3%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
BUL
22.3%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
BUL
2.3%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
BUL
1.6%

Промышленность

COWZ
8.4%
BUL
13.4%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
BUL
5.7%

Финансовые услуги

COWZ

-

BUL

-

Недвижимость

COWZ

-

BUL

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

BUL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с TMFCBUL с MOATBUL с QQQBUL с AOTG

Доходность на риск

COWZ vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.55

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.30

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.90

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

10.49

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа BUL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.55

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок COWZ и BUL

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и BUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-37.08%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.93%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-23.55%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-27.85%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.65%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.46%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и BUL

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

5.32%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.88%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

16.78%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.79%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

24.25%

-4.32%

Сравнение комиссий COWZ и BUL

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и BUL

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности BUL в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.23%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and BUL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.32%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs BUL's -37.08%.

On 5-year performance, BUL leads with 11.26% vs 10.57% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 11.26% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.23% for BUL.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while BUL is Mid Cap Blend Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.60% for BUL.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и BUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор