PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с BUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с BUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL).

COWZ и BUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и BUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%5.95%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		-0.64%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у BUL с доходностью -0.64%.

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

BUL

1 день
1.26%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
3.80%
1 год
25.03%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с QQQBUL с TMFCBUL с MOATBUL с AOTG

Сравнение комиссий COWZ и BUL

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

COWZ vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZBULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.08

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.83

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

8.06

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между COWZ и BUL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и BUL

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности BUL в 0.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.25%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и BUL

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и BUL.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-37.08%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-13.57%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-27.85%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-4.90%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.79%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и BUL

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.10%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.11%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

23.20%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

21.77%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

24.39%

-4.31%