Сравнение BUL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco QQQ (QQQ).
BUL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUL или QQQ.
Основные характеристики
| BUL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.86% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 39.62% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.98% | 21.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 16.47 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 17.08% | 17.31% |
| Макс. просадка | -37.08% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между BUL и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUL и QQQ
С начала года, BUL показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и QQQ
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и QQQ
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.71% | 2.11% | 0.66% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и QQQ
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и QQQ
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 4.02%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.