PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. COWZ is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%7.87%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between COWZ and AVUV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between COWZ and AVUV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и AVUV

Секторы
COWZ
AVUV

Здравоохранение

21.8%
4.8%

Энергетика

16.9%
15.8%

Технологии

16.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
18.7%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.1%

Промышленность

8.4%
13.6%

Сырьевые материалы

3.7%
5.1%

Финансовые услуги

-

26.1%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
AVUV
4.8%

Энергетика

COWZ
16.9%
AVUV
15.8%

Технологии

COWZ
16.0%
AVUV
7.4%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
AVUV
18.7%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
AVUV
3.1%

Промышленность

COWZ
8.4%
AVUV
13.6%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
AVUV
5.1%

Финансовые услуги

COWZ

-

AVUV
26.1%

Недвижимость

COWZ

-

AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

COWZ

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

COWZ vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.28

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.24

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

5.06

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

15.09

-5.36

COWZ vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и AVUV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-49.42%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-7.95%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-28.79%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-28.79%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-7.91%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.67%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и AVUV

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.53%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

11.34%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

17.63%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

22.75%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

28.26%

-8.35%

Сравнение комиссий COWZ и AVUV

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и AVUV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and AVUV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 10.13% for COWZ. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.61% for AVUV.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор