PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с AVMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

COWZ и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COWZ и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и AVMV

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%9.27%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.47%10.46%18.43%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Сравнение комиссий COWZ и AVMV

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

COWZ vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZAVMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.05

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.62

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.16

-0.53

Корреляция

Корреляция между COWZ и AVMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и AVMV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AVMV в 1.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и AVMV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и AVMV.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-24.24%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-14.47%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.05%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.08%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.35%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и AVMV

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.73%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.76%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

20.67%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

18.37%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

18.37%

+1.71%