PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-16.71%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between COWZ and AUSF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.85

The correlation between COWZ and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и AUSF

Секторы
COWZ
AUSF

Здравоохранение

21.8%
12.0%

Энергетика

16.9%
5.2%

Технологии

16.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

10.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.6%

Промышленность

8.4%
11.7%

Сырьевые материалы

3.7%
4.0%

Финансовые услуги

-

18.7%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
AUSF
12.0%

Энергетика

COWZ
16.9%
AUSF
5.2%

Технологии

COWZ
16.0%
AUSF
13.5%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
AUSF
7.8%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
AUSF
8.5%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
AUSF
10.6%

Промышленность

COWZ
8.4%
AUSF
11.7%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
AUSF
4.0%

Финансовые услуги

COWZ

-

AUSF
18.7%

Недвижимость

COWZ

-

AUSF
4.1%

Коммунальные услуги

COWZ

-

AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

COWZ vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.50

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.18

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.60

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

7.54

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.50

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок COWZ и AUSF

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-44.25%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-5.84%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-12.29%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-14.23%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.26%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.22%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.01%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и AUSF

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.41%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.65%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

10.14%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

13.65%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.07%

+0.86%

Сравнение комиссий COWZ и AUSF

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и AUSF

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and AUSF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 10.57% for COWZ. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.99% for COWZ.

COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.27% for AUSF.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор