Сравнение COTZX с UPAAX
COTZX (Columbia Thermostat Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. COTZX charges 0.24%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности COTZX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COTZX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.44%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTZX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 0.33% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between COTZX and UPAAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTZX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
COTZX
UPAAX
Сравнение COTZX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 132.47 | -131.82 |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и UPAAX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTZX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -0.25% | -47.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -0.08% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTZX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 21.58% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 21.58% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 21.58% | -14.19% |
Сравнение комиссий COTZX и UPAAX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и UPAAX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.25% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COTZX and UPAAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COTZX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор