Сравнение COTZX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 7.08% против 22.68% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и SHGTX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
COTZX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
COTZX
SHGTX
Сравнение COTZX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.02 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.60 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.13 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 15.42 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и SHGTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и SHGTX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и SHGTX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -77.47% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -14.93% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -43.17% | +25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -43.17% | +25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -7.51% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -25.06% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 4.00% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 11.08% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 21.67% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 31.05% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 27.29% | -19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 26.64% | -19.28% |