PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с LBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности COTZX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTZX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 7.08% против 11.87% соответственно.

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий COTZX и LBSAX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

COTZX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.71

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.74

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

8.03

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Корреляция

Корреляция между COTZX и LBSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и LBSAX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности LBSAX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и LBSAX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, примерно равная максимальной просадке LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

COTZXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-47.89%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-10.19%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-17.16%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-32.82%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.98%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.29%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.20%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и LBSAX

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COTZXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.47%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

7.01%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

13.68%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

13.30%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

15.69%

-8.33%