PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COTZX с INCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COTZX (Columbia Thermostat Fund) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both funds - COTZX is a Tactical Allocation fund managed by Columbia, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Over the past 10 years, COTZX returned 7.37%/yr vs 8.58%/yr for INCO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COTZX charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности COTZX и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 7.37% против 8.58% соответственно.

COTZX

1 день
1.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.13%
1 год
10.49%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.37%

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTZX и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		2.65%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between COTZX and INCO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с GUGCOTZX с VWENXCOTZX с VWINX
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

COTZX vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COTZXINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.59

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.77

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.47

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

-1.15

+13.61

COTZX vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COTZX и INCO

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, примерно равная максимальной просадке INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTZXINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-47.69%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-21.37%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-29.98%

+23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-29.98%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-47.69%

+29.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-24.21%

+23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-10.60%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

8.68%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и INCO

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.19%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTZXINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.56%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

14.25%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

16.92%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

16.91%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

20.31%

-12.90%

Сравнение комиссий COTZX и INCO

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и INCO

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.28%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COTZX and INCO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (4.56%) compared to COTZX (2.19%). In terms of maximum drawdown, COTZX dropped -47.48% vs INCO's -47.69%.

COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTZX и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор