Сравнение COTZX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 7.08% против 2.69% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и GPIFX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
COTZX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
COTZX
GPIFX
Сравнение COTZX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.93 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.20 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.80 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 2.26 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.93 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.51 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и GPIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и GPIFX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и GPIFX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -16.72% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -3.50% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -16.72% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -16.72% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.34% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.07% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.24% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и GPIFX
Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что COTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.40% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 1.81% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 2.76% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 4.79% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 5.32% | +2.04% |