PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с GPIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COTZX с GPIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COTZX (Columbia Thermostat Fund) and GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, COTZX returned 7.44%/yr vs 2.78%/yr for GPIFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COTZX charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for GPIFX.

Доходность

Сравнение доходности COTZX и GPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 7.44% против 2.78% соответственно.

COTZX

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.53%
1 год
12.68%
3 года*
10.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.44%

GPIFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.75%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTZX и GPIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.49%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		2.20%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%6.64%-2.48%6.83%

Correlation

The correlation between COTZX and GPIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.60

Over the past year, COTZX and GPIFX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с QEVOXGPIFX с GPICXGPIFX с SFHYXGPIFX с ABRZXGPIFX с CRTOXGPIFX с GUGGPIFX с FLMFX

Доходность на риск

COTZX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXGPIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.82

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.13

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.01

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

18.30

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. GPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIFX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и GPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXGPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.10

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.52

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок COTZX и GPIFX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и GPIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTZXGPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-16.72%

-30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-1.69%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-4.14%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-16.72%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-16.72%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.03%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.37%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и GPIFX

Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что COTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTZXGPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.77%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

1.96%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

2.41%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

4.79%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

5.32%

+2.07%

Сравнение комиссий COTZX и GPIFX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GPIFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и GPIFX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности GPIFX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.25%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.56%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%

Часто задаваемые вопросы

COTZX and GPIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COTZX has higher volatility (1.60%) compared to GPIFX (0.77%). In terms of maximum drawdown, COTZX dropped -47.48% vs GPIFX's -16.72%.

GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTZX и GPIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор