Сравнение COTZX с GIPIX
COTZX (Columbia Thermostat Fund) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, COTZX returned 7.44%/yr vs 6.16%/yr for GIPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. COTZX charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.
Доходность
Сравнение доходности COTZX и GIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 6.16% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.44%
GIPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам COTZX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.49% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.42% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Correlation
The correlation between COTZX and GIPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2002 г. | 0.82 |
The correlation between COTZX and GIPIX shifts across timeframes, from 0.81 (10 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTZX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
COTZX
GIPIX
Сравнение COTZX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.72 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 11.88 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.76 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и GIPIX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и GIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTZX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -29.46% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -5.59% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -9.11% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -20.65% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -20.65% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.68% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.27% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и GIPIX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 1.60%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTZX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.18% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 5.32% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 6.50% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.00% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 8.11% | -0.72% |
Сравнение комиссий COTZX и GIPIX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и GIPIX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности GIPIX в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.25% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, COTZX and GIPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIPIX has higher volatility (2.18%) compared to COTZX (1.60%). In terms of maximum drawdown, COTZX dropped -47.48% vs GIPIX's -29.46%.
COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTZX и GIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор