Сравнение COTZX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.59% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и GIPIX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COTZX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
COTZX
GIPIX
Сравнение COTZX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.82 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.23 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 5.36 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и GIPIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и GIPIX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и GIPIX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -29.46% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -6.33% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -20.65% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -20.65% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -4.20% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.70% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.64% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и GIPIX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.36% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 4.96% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 8.18% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 7.96% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 8.07% | -0.71% |