PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COTZX с AGZD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COTZX (Columbia Thermostat Fund) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both funds - COTZX is a Tactical Allocation fund managed by Columbia, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Over the past 10 years, COTZX returned 7.37%/yr vs 3.23%/yr for AGZD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. COTZX charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности COTZX и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 7.37% против 3.23% соответственно.

COTZX

1 день
1.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.13%
1 год
10.49%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.37%

AGZD

1 день
0.02%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.39%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTZX и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		2.65%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.36%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%

Correlation

The correlation between COTZX and AGZD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.01

The correlation between COTZX and AGZD shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с GUGCOTZX с VWENXCOTZX с VWINX
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

COTZX vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COTZXAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.02

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.01

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

7.67

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

23.57

-11.12

COTZX vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COTZX и AGZD

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTZXAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-8.46%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-0.73%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-1.71%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-2.23%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-8.46%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.49%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-0.77%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.24%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и AGZD

Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что COTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTZXAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.17%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

2.06%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

2.86%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

3.59%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

3.72%

+3.69%

Сравнение комиссий COTZX и AGZD

COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и AGZD

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности AGZD в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.28%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Часто задаваемые вопросы

COTZX and AGZD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COTZX has higher volatility (2.19%) compared to AGZD (1.17%). In terms of maximum drawdown, COTZX dropped -47.48% vs AGZD's -8.46%.

COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTZX и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор