Сравнение COTZX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.02% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и ABRYX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
COTZX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
COTZX
ABRYX
Сравнение COTZX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.21 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.84 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.85 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 11.27 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.21 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.46 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и ABRYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и ABRYX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и ABRYX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -26.63% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -6.93% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -19.17% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -26.63% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.56% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.68% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.75% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и ABRYX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.10% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 7.58% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 9.38% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 12.13% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 10.88% | -3.52% |