Сравнение COSYX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции COSYX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.55% соответственно.
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и VEA
COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
COSYX vs. VEA — Ранг доходности на риск
COSYX
VEA
Сравнение COSYX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.81 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.46 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.77 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 10.77 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.81 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.22 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и VEA
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и VEA
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -60.68% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.63% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -29.71% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -35.73% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.20% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -13.39% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.99% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и VEA
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) составляет 7.16%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что COSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.92% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.68% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 17.67% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.30% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.26% | +0.18% |