Сравнение COSYX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции COSYX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 10.29% против 21.08% соответственно.
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и CMTFX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
COSYX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
COSYX
CMTFX
Сравнение COSYX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.25 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.86 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.34 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 8.20 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.25 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и CMTFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и CMTFX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и CMTFX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -68.28% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.35% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -39.42% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -39.42% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -10.42% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -16.39% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.09% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) составляет 7.16%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что COSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.94% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 16.85% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 27.32% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 25.88% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 24.70% | -7.26% |