PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 9.90%/yr for USMV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COST и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 22.27% против 9.90% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between COST and USMV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.56

Over the past year, the correlation between COST and USMV has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

COST vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.47

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.72

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.62

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

2.06

-2.28

COST vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и USMV

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-33.10%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-6.46%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-9.36%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-17.93%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-33.10%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-1.40%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-2.87%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.95%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и USMV

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

2.70%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

6.02%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

8.56%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

12.36%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

14.51%

+7.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и USMV

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

COST and USMV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs USMV's -33.10%.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор