Сравнение COST с TMO
COST (Costco Wholesale Corporation) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 12.28%/yr for TMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.87%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 22.25% против 12.28% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
TMO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам COST и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.87% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between COST and TMO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between COST and TMO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
TMO:
$18.22
COST:
36.77
TMO:
25.78
COST:
1.11
TMO:
3.91
COST:
$293.59B
TMO:
$45.20B
COST:
$11.12B
TMO:
$17.81B
COST:
$12.48B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. TMO — Ранг доходности на риск
COST
TMO
Сравнение COST c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.55 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.23 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.04 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.47 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок COST и TMO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -71.16% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -31.38% | +16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -37.28% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -40.95% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -40.95% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -28.76% | +17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -18.02% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 14.09% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и TMO
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.96% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 21.57% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 31.02% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 27.13% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.33% | -4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и TMO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и TMO
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
COST and TMO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.96%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор