Сравнение COST с STRL
COST (Costco Wholesale Corporation) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 22.25% против 68.46% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам COST и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between COST and STRL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.15 |
The correlation between COST and STRL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
STRL:
$11.19
COST:
36.77
STRL:
79.71
COST:
2.88
STRL:
1.70
COST:
1.11
STRL:
9.58
COST:
$293.59B
STRL:
$2.88B
COST:
$11.12B
STRL:
$664.66M
COST:
$12.48B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. STRL — Ранг доходности на риск
COST
STRL
Сравнение COST c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 10.82 | -11.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 30.19 | -30.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 4.13 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.85 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок COST и STRL
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -92.51% | +39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -31.02% | +15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -47.67% | +26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -47.67% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -59.60% | +28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -10.25% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -46.31% | +32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 11.09% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и STRL
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 24.22% | -16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 63.81% | -49.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 81.49% | -62.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 56.99% | -34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 53.42% | -31.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и STRL
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и STRL
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
COST and STRL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор