PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с SPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с SPTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 1.31%/yr for SPTI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности COST и SPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SPTI по среднегодовой доходности: 22.27% против 1.31% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

SPTI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.39%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.31%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%

Correlation

The correlation between COST and SPTI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.10

The correlation between COST and SPTI shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYG

Доходность на риск

COST vs. SPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTSPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.95

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.45

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.14

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.22

-3.44

COST vs. SPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPTI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и SPTI

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTSPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-16.12%

-37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-2.80%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-4.35%

-16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-15.06%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-16.12%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-2.28%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-2.92%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

0.99%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SPTI

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTSPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

1.13%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

2.40%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

3.37%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

5.36%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

4.38%

+17.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SPTI

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPTI в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Часто задаваемые вопросы

COST and SPTI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to SPTI (1.13%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SPTI's -16.12%.

SPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор