PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с SOXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 22.27% против 35.55% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between COST and SOXX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.41

The correlation between COST and SOXX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

COST vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
4.43

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.37

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.62

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

10.50

-10.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

38.20

-38.42

COST vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и SOXX

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-70.21%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-15.77%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-41.36%

+20.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-45.75%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-45.75%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-3.16%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-19.95%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.33%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SOXX

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

19.42%

-11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

31.46%

-16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

37.35%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

36.73%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

33.77%

-11.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SOXX

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

COST and SOXX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор